Когда я учился в высшей школе, наш преподаватель по полемике преподал нам урок о человеческой природе, который я никогда не забуду. В первый день занятий он отказался рассаживать нас по местам в аудитории, вместо этого он внимательно наблюдал с подиума, за тем как мы столпились в комнате и наконец заняли те места, которые были доступны. Примерно через неделю, после того как шарада с рассаживанием была забыта, он предложил нам обратить внимание на то, где мы сидим. Выяснилось, что каждый из нас сидел на том самом месте, которое он случайно выбрал в первый день занятий. Без вмешательства преподавателя мы сами создали план распределения мест.

«Вы видите, что человеческий мозг всегда стремиться к порядку?», - спросил он нас. Этот урок до сих пор остался у меня в памяти, и я применяю его к множеству ситуаций, включая торговлю на рынке. На первый взгляд кажется, что нет ничего менее структурированного чем валютный рынок, объемом 3 триллиона долларов в день. Торговля идет круглые сутки, 5.5 дней в неделю, рыночные центры находятся от Токио и Лондона до Нью-Йорка и очень часто цена двигается в одну сторону в ходе одной сессии и в другую на следующей.

Новички часто испытывают состояние фрустрации, когда пытаются понять смысл ежедневных колебаний. Однако, когда мы понимаем, что форекс это в первую очередь спекулятивный рынок, многие из его особенностей становятся понятными.

Правило спекулянтов.

Судя по всему, рынок форекс существует, поскольку он предоставляет транснациональных корпорациям возможность хеджировать валютные риски; однако до 95% торговой активности на рынке представляет собой чистые спекуляции. В отличие от корпораций, таких как Coca Cola, Toyota, McDonald’s или Samsung, спекулянты торгуют с очень большим плечом.

В розничном секторе валютного рынка плечо может достигать 100:1, это означает, что движение позиции против вас всего на 1% может привести к полному опустошению депозита. Таким образом, стопы на рынке форекс это не выбор стиля жизни, это необходимость. Любой трейдер, которые не использует стопы рано или поздно сливает депозит и ликвидирует позицию по маржин колу.

Поскольку стопы представляют собой неотъемлемую часть рынка, охота за стопами представляет собой настоящее искусство на форексе. На валютном рынке спекулянты стараются выжать слабые ордера. Очень часто некоторые технически ориентированные трейдеры выставляют стопы на  уровни Фибоначчи или ключевые уровни поддержки и сопротивления, многие участники используют для стопов круглые числа.

Как учел мой вузовский преподаватель, человеческий мозг стремится к порядку, круглые числа представляют собой простое решение с легко контролируемым риском для большинства трейдеров. Те, кто покупает пару евро/доллар по цене 1.4176, просто размещает стоп на 1.41, и это кажется вполне логическим уровнем для выхода из позиции.

Форекс дилеры и спекулянты прекрасно знают об этой особенности человеческой природы. Таким образом, на рынке появляются экспедиции охотников за стопами, чья деятельность предоставляет возможность для поиска хороших торговых сетапов.
Бег к круглым числам

Также как великие игроки в теннис никогда не стоят в ожидании того, когда мячик прилетит к ним, также и великие трейдеры никогда не принимают цену по факту. Вместо этого они прогнозируют цель ее движения. «Бег к круглым числам» - стратегия, основанная на этом допущении. Наша мысль заключается в том, что, когда цена достигает определенного уровня, вероятность охоты за стопами по направлению к круглым числам значительной вырастает.

Давайте представим себе диапазон ценовых уровней как футбольное поле с разметками от 0 до 100. Если цена прошла вверх уровень 50 пунктов, и двигается к зоне 80 пунктов, она входит в «красную зону». В футболе вхождение команды в красную зону значительно увеличивает вероятность гола. На форексе, если цена пересекла отметку 80, то вероятность пересечения уровня 100 также значительно вырастает, так как в драку вступают охотники за стопами.

Посмотрим в качестве примера на рисунок 1. Во время европейской сессии 28 июля, цена двигалась без определенной тенденции. После публикации репорта Британской Конфедерации промышленников по дистрибутивной торговле, который разочаровал рынок, фунт приблизился к уровню  1.65.



Рисунок 1.  5-минутный график фунт-доллар

Трейдеры ожидали значения индекса баланса -9, однако реальное значение составило -15. Более того, прогноз на август ухудшился и составил -25. После небольшой консолидации фунт полетел вниз, пробил 1.652 и не останавливался до тех пор, пока не достиг 1.648.

Сетап

Базовые правила для тактики «бега к круглым числам» изложены ниже. Сетап на открытие длинной позиции противоположен «короткому» сетапу, в нем мы будем использовать уровни 80 и 100.

1. Торгуем по сетапу двумя лотами.
2. Если цена пересекла вниз уровень 50 и продолжает падать, открываем короткую позицию, когда она достигает отметки 20.
3. Размещаем стоп на 20 пунктов выше около уровня 40.
4. Когда цена достигает отметки 10, фиксируем прибыль по половине позиции и сдвигаем стоп на уровень безубыточности.
5. Далее трейлим стоп на 10 пунктов в направлении цены, стараясь выжать из позиции все, что возможно.

Критика

Многие трейдеры могут не согласиться с этим подходом, поскольку он основан на отрицательном соотношении риска к вознаграждению. Я могу посоветовать им изменить параметры риска, чтобы эти параметры были согласованы с правилами управления капиталом этих трейдеров.

Однако, торгуя на этом сетапе сотни раз, я обнаружил, что нам необходим стоп размером минимум 20 пунктов, так как необходимо предоставить сделке возможность «дышать», чтобы цена не сбивала без необходимости слишком маленькие стопы. Далее, поскольку на валютном рынке используются спреды, маленький спред по торгуемой паре является очень важным фактором для успеха.

Таким образом, вот дополнительные правила, которым я следую

1. Торгуем по этому сетапу только по трем наиболее активно торгуемым валютным парам: евро/доллар, доллар/японская иена и британский фунт/доллар.

2. Торгуем только, когда на рынке большая ликвидность с 04:00 до 16:00 ЕТ, когда открыты рынки в Лондоне и Нью-Йорке, а лучше во время совпадения европейской и американской сессий.

3. Торгуем только в случае, если спред не превышает двух пунктов для евро и иены и трех пунктов для британского фунта, поскольку краткосрочная природа тактики делает спред самым большим фактором успеха.

Ой, круглое число!

Приношу извинения Ларри Вильямсу, который разработал торговый сетап с тем же самым названием, основанный примерно не тех же принципах. Я также использую сетап «Ой! Круглое число», чтобы найти возможности для скальпинга на рынке и заработать на ошибках трейдеров, поставивших не на ту лошадь. Идея очень прямолинейна, однако достаточно эффективна, если быть быстрым и придерживаться дисциплины.

Сетап «Ой! Круглое число» появляется, когда фундаментальная новость является позитивной для рынка, однако движение цены направлено вниз (или наоборот). Ключевой принцип: дивергенция новости и движения цены. При таких ситуациях, а захожу на рынок по лимит ордеру на круглом числе и зарабатываю по 10 пипсов от последующего движения с риском 20 пипсов на сделку.

Идея заключается в том, что трейдеры, которые открыли длинные позицию по паре на положительной фундаментальной новости, разместили свои стопы на круглых числах. Если цена идет в противоположном направлении, срабатывание стопов на круглом числе, должно привести к усилению давления на пару.

«Ой!» в действии

28 июля я торговал наряду с сетапом «бег к круглым числам» и по сетапу «ой!». Однако на этот раз по паре EUR/USD (рисунок 2). В этот день евро торговался на европейской сессии вверх, так как его поддерживал позитивный тренд на фондовых рынках Старого Света. А также в целом положительные новости по экономикам Еврозоны.



Рисунок 2. 5-минутный график евро/доллар

Пара выросла к 1.43, однако в начале Американской сессии, цена начала быстро падать. Она достигла 1.42, я продал пару с целью 1.419 и стопом 1.422. Всего пять минут потребовалось, чтобы моя цель была достигнута.

«Ой! Круглое число» - один из моих любимых скальперских сетапов на валютном рынке, однако работа с ним требует терпения, дисциплины и полного отсутствия чувства жадности. Цена может совершить движение намного больше, чем ожидаемая нами цель в 10 пипсов, однако она часто начинает двигаться в противоположном направлении, быстро восстанавливая предшествующий тренд.

Скальпинг напоминает удерживание кубиков льда в руке. Трейдер должен зафиксировать прибыль как можно быстрее, или она просто испарится на наших глазах.

Стратегия, а не система.

Скальпирование на круглых числах это отнюдь не твердокаменная система. Трейдеры, которые попытаются автоматизировать и систематизировать этот сетап, скорее всего, будут разочарованы результатами, поскольку стратегия зависит от контекста и поведения цены.

Однако, те трейдеры, которые будут использовать данную тактику выборочно, применяя изложенные правила, вероятно, как я надеюсь, получат полезный инструмент в своем арсенале краткосрочных торговых стратегий.

Один из лучших аспектов этой стратегии – ее простота. Она не требует мудреных индикаторов или сложных алгоритмов – просто понимания динамики рынка и стремления людей к порядку.

Об авторе: Борис Шлёсберг – директор отдела исследований GFT Forex и FX360.com. Соавтор Millionaire Traders и соучредитель BKTraderFX.com.

© Источник
© Перевод: www.kroufr.ru