Рынки демонстрируют повторяющиеся паттерны, в которых цена колеблется между двумя наборами ценовых отношений, что делает возможным проектирование цены. Рыночные тренды могут быть определены геометрическими отношениями, поскольку между временем и ценой просматриваются гармонические отношения. Кроме того, около уровней времени и цены рынки также формируют "циклы". Многие инвесторы и трейдеры используют "циклы" и "гармонические" отношения, чтобы спроектировать будущие колебания цены.

Паттерн 'Морской конек' - разновидность паттерна AB = CD, поэтому он весьма надежен на трендовых рынках. Паттерн 'Морской конек' относительно редко наблюдается на дневных и недельных графиках, но его часто можно встретить на внутридневных графиках. Основное различие между паттернами AB = CD и "Морским коньком"выражается в их торговых сетапах и отношениях ретрейсмента наряду с углом подъема/спуска. В паттерне AB = CD триггер срабатывает после завершения паттерна в точке D; тогда как в паттерне 'Морской конек' сделка совершается после полного разворота и подтверждения тренда.

Структура паттерна АВ = CD

В 1935 году Гартли (H.M. Gartley) издал книгу под названием "Прибыль на фондовом рынке", в которой наряду с различными инновационными методами работы с паттернами описал использование паттерна AB = CD. Гартли описал графический паттерн, названный "Практическое Использование Линий тренда," показывая при этом паттерн AB = CD. В этом паттерне цена растет по наклоненной линии восходящего тренда и откатывается до параллельно наклоненной линии тренда, формируя канал. Этот процесс 'роста - отката' инициирует сделку за пределами канала, на потенциальном прорыве в окончании паттерна AB = CD.

Структура паттерна AB = CD формируется на всех рынках и на всех периодах. Ларри Песавенто модифицировал и описал паттерн AB = CD с отношениями Фибоначчи и потенциальными целями и областями разворота. Паттерны AB = CD предсказывают ключевые разворотные моменты рынка и цели прибыли для трейдеров. Паттерны AB = CD точно определяют важные опорные уровни и идентифицируют ключевые торговые зоны.

Формирование паттерна АВ = CD проходит три критические области: первое колено (А - B) - это тренд. Второе колено (B - C) является противотрендом или 'ретрейсментом', а последнее колено (C - D) является возобновлением тренда. Ретрейсмент (B - C) характеризуется отношением Фибоначчи 0.382, 0.618 или 0.786. Возобновление тренда (C - D) происходит после коррекции и обычно простирается на 100 % длины AB от точки "C".

Используя алгоритм паттерна ABC, паттерны AB = CD обнаруживаются, находя на графике опорные точки A, B и C. Эти ключевые опорные точки характеризуют собой различные опорные уровни и используются, чтобы идентифицировать уровни коррекции. Как только определены точки A, B и C, "фибо алгоритм" позволяет определить уровень точки D, который является последним коленом С - D.

Сделки открываются после завершения уровня 'D' в направлении противотренда последнего колена паттерна.

Рисунок 1 - Здесь показан паттерн AB = CD и его структура. В паттернах AB = CD сделки открываются на уровне 'D'.

Структура паттерна "Морской конек'

Некоторым образом паттерн Морского конька подобен по структуре паттерну AB = CD, но у Морского конька иной набор правил торговли и он более надежен, чем паттерн AB = CD.

У паттерна AB = CD ретрейсмент ВС надежен, когда его диапазон составляет от 62 % до 76.8 %. У паттерна 'Морской конек' ретрейсмент составляет от 38 % до 50 % предшествующего колебания, а угол наклона намного более быстрый, чем у паттерна AB = CD , а ретрейсмент занимает от 38 % до 50 % всего диапазона. Точка сделки в паттерне AB = CD располагается после завершения паттерна на уровне D. В паттерне 'Морской конек' точка сделки появляется после разворота цены и торговли цены выше ретрейсмента С на уровне Горба.

В паттерне 'Морской конек' сделка совершается уже после того, как цена развернулась и прошла выше уровня 'Горба' или ретрейсмента. Подождите, пока цена закроется выше уровня ретрейсмента С и открывайте 'длинную' сделку выше максимума свечи прорыва. Разместите стоп-ордер ниже минимума последнего колебания до уровня ретрейсмента. Цели располагаются на 100 % диапазона от уровня ретрейсмента до минимума колебания в точке F, как показано на графиках.

Рисунок 2 - Этот график показывает структуру паттерна 'Морской конек'.

Правила торговли

• "длинная" сделка открывается выше максимума свечи прорыва в точке CC (уровень горба).
• "стоп" устанавливается ниже минимума колебания (точки 'B').
• "цель" размещается на расстоянии 100 % диапазона CD выше уровня 'C' - в точке "F".

Торговля паттерна "Морской конек"

Рисунок 3 - Торговля паттерна "Морской конек" (Пример 1)

Вышеприведенный пример показывает паттерн 'Морского конька' на примере дневного графика Wynn Resorts  (WYNN). WYNN торговался от максимума 58 $ до 46 $, сформировав первую фазу паттерна 'Морской конек'. Затем цена откатилась до 52 $ и упала до 42 $, заканчивая паттерн. В ноябре 2005 года WYNN торговался выше уровня ретрейсмента 'Морского конька' в точке С, на уровне 51.50 $, открывая возможность длинной сделки.

1. Входим в "длинную" сделку выше точки С на 52 $.
2. Размещаем стоп-ордер ниже минимума ретрейсмента в точке В на 46 $.
3. Ставим "цель" на 100 % диапазона С - D от точки E на 60.75 $.

Рисунок 4 - Торговля паттерна "Морской конек" (Пример 2)

В этом примере показан паттерн 'Морского конька' на 610-тиковом графике Russell E-mini (ER2). 10 мая 2007 года ER2 сформировал паттерн 'Морского конька' и торговался от 827 до 820. Позже в тот же день ER2 развернулся из нисходящего тренда и закрылся выше ретрейсмента С на уровне 825. Диапазон ВС составил 50 % колебания AB.

1. Входим в "длинную" сделку выше максимума бара в точке E по 825.5.
2.  Размещаем стоп-ордер ниже минимума в точке В по 822.
3.  Ставим "цель" на 100 % диапазона С - D , то есть на 4.5 пункта от точки E - по 829.

Suri Duddella

© TheTRADER'S • Январь 2008
© Перевод: www.kroufr.ru